تحليل العلاقة الاقتصادية بين أسعار النفط وأسعار الذهب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

الملخص

 تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تحليل كمي ومنهجي دقيق لإعادة تقييم القدرة التفسيرية والتنبؤية لتقلبات أسعار النفط الخام على حركة أسعار الذهب العالمية. ولتجاوز القصور المنهجي الكامن في النماذج الاقتصادية القياسية التقليدية التي تفترض العلاقات الخطية بين المتغيرين، اعتمدت الدراسة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحديداً نماذج التعلم الالي مثل الغابات العشوائية (RF) وآلة دعم المتجهات (SVR)، لمقارنة كفاءتها الإحصائية والتنبؤية مقابل نموذج الانحدار الخطي (LR). وقد أسفرت نتائج التحليل عن استنتاج جوهري يؤكد ضعف العلاقة الخطية المباشرة بين الأصلين، الأمر الذي يُبطل افتراضات النماذج التقليدية في بيئة أسواق السلع المتقلبة. وبالرغم من التفوق النسبي لنماذج الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأنساق السعرية اللاخطية، إلا أن النتائج أكدت أن القدرة التفسيرية لمتغير النفط كعامل منفرد تظل غير كافية. ويُستنتج أن ديناميكيات أسعار الذهب تتأثر بمصفوفة متعددة الأبعاد من المتغيرات الكلية، مما يفرض ضرورة دمج العوامل النقدية والجيوسياسية لبناء نماذج تنبؤ ذات موثوقية عالية.